可转换债券的高频交易能否赚钱?

我介绍过可转换债券的高频交易能否赚钱，别人的高频团队是怎么做到的。我通过朋友学习后，尝试交易了3个多月，交易了1000多笔交易。一些尝试的出发点也想在我们的团队中建立一个特殊的项目。从培训交易者和团队发展的角度来看，这种方法非常划算，效益产生快速明显。3个月到6个月就能找到能稳定盈利的交易员。投资成本约为1w交易成本，人员成本有限。从我们早年培训高频投机的经验和模式来看，交易员的成功率可以达到20-50%。当一个交易员进入稳定的利润时，回报非常高，这笔交易非常划算。呃。。。离开了。让我们谈谈当天可转换债券的高频交易。

如果工人想做好工作，他们必须先磨砺工具。高频交易需要交易速度和交易者的反应速度。因此，工具锋利的城市是必不可少的。

要准备的工具：

1.开盘市场查看器。我们使用的是某券商的qmt高级版。开盘挂单是实时的。不要拿通达信这样的普通开盘，至少延迟3秒。Levl2市场的开盘也是如此。只有交易明细才能跟上实时交易。利用Levl2市场，可以通过开盘交易明细来判断交易势能。如果降低频率，可以放弃看开盘挂单，用实时交易明细来判断势能。

2.快速交易渠道。必须打开。当您的交易以开盘为基础的高频率时，普通交易渠道将延迟至少2秒，从发送订单指令到证券公司，再到交易所匹配，然后返回您的电脑屏幕。一般证券公司开通快速交易渠道需要资金量，而且不低。如果资金少但想开，可以问一线城市证券公司营业部，应该不难。我的交易软件曾经贴在一个群里，被管理员嘲笑为假软件。我可能认为我是个骗子。我也笑了。追求快速交易的软件不会花哨。只要习惯它，不要对它的美丽提出任何要求。

3.至少2屏电脑。交易端和开盘端使用一个屏幕，市场监控一个屏幕，正股/可转换债券比较一个屏幕，可转换债券多股同列机会监控一个屏幕。当然，你可以根据需要自己删除，但这两个屏幕是必要的。这种监控磁盘/开盘/趋势/市场/板块将让您深刻认识到市场上流行的废话不是废话：“共振买入”

4.宽带专线（200兆以上勉强可以使用）。电信专线下市场传输是高频运行的速度保证。有时差别是0.1秒，交易价格可能会大不相同。当然，当频率下降时，200兆以上的宽带几乎没有通过。

软件设置：

1、操作快捷键。必须设置的快捷键，买入、卖出、平仓，其他随意。盘口出租

2.仓位、市场刷新等设置。高频不建议增减仓位。仓位设置单笔资金上限。一般来说，总资金的50-70%是用容错资金撤回的。拆卸订单设置，过滤交易明细，10-20手显示过滤。否则，那些一手两手的交易明细会跳出来，屏幕会闪得太快，毫无意义，无法监控主力资金的交易方向。超价委托交易，卖出设置为买入3以下，买入设置为现价或卖出3，买入三思，卖出快，懂的人自然懂。

交易手法：

1.盘口进出法。根据盘口挂单吃单的情况，判断市场延续的可能性下单。一般情况下，在形成快速上升的势能后，当成交量不减弱时，仓位就会持仓。买入盘口挂单出现大托单，频率较高，成交明细吃单明显减少，价格上涨无法与前方停滞平仓相比。盘口进出法更多的是通过把握盘面对价格停顿和拉升的把握来控制买入和平仓的决定。止损习惯很容易形成。如果硬币的另一面不能形成止损习惯，那就不要做了。改变以下技术。

2.技术突破/反弹。在关键点加速成交量/前期技术支撑位加上成交量的价格关键点，结合成交明细和开盘挂单，此时干预的利润相对较丰厚。当然，止损点需要明确，最好以价格停止和突破参考的技术目标价或以上压力位出仓。三者结合更好。根据我1000多笔可转换债券的交易数据，赚钱的日子和利润的高比例都是顺势而为的突破单。我希望你能把这句话放在心里。双底突破技术应用最广泛，结合开盘动量，利润最稳定。这种技术在股票中已经普遍使用了十多年。美国道指30迷你合同在三个月内做了近1000笔短期炒作，连续三个月也拿到了每月收入的两倍，不如做生。

3.股票和债券市场的三种共振方法。目标需要选择与正股共振频率较高的可转换债券。当三方达到同步时，趋势进入稳定期或同步上升期，开始掌握可转换债券的买入点。提高正股波动参考，此时反映正股开盘参考价值，虽然滞后，但其开盘和图表判断胜率大大提高，可在一定程度上避免过度交易和不当止损。

出仓相对简单。只要有订单停滞，价格滞涨，交易明细中的订单减少，价格滞涨，订单随时丢失。

你以前可能感觉不到时间的重要性，但在这里，你会清楚地意识到“长期下跌”这个词的内涵。时间在可转换债券日内的高频交易中，必须纳入判断系统。当您购买时，价格不会像预测的那样上涨，在平均正常时间段内也不会发生变化（根据您选择的技术进行综合平均）。如果你不愿意平均或微亏，你可能会跳水。

最后的建议:千招不如一招！！！选择其中一种技术深入练习，3-6个月成为高科技流水线工人并不难。

我听说可转换债券也有定量的高频率，程序网格交易，等等，我不知道这些技术和团队，一直以来，我仍然对程序有一定的准备心理。程序可以避免手动执行操作的问题，但没有临时处理，风险控制必须擅长，即将无条件执行仓库清算，但收入兑现能力也是其缺点，执行迟缓，想与手动操作竞争收益率还很远。

毕竟，可转换债券的资本容量有限，开盘和图形混乱，容易导致交易频率过高，频率过高是双刃剑，微利容易积累利润，但对交易员提出了更高的要求……所以经验，首先追求高损益比交易机会，然后扩大交易频率，这样的培训思路，我敢说可以提高你的收益率，从培训开始稳定利润时间周期将缩短三分之一以上。

在过去的六个月里，我对可转换债券有了深刻的了解，并与业内许多专家进行了沟通。有的年平均30万元，年收入200万元，有的年平均100%左右，有的月平均20%-50%的可转换债券交易团队，有的月平均70%左右的可转换债券溢价专门从事股票和债券联动..交易员手头的资金操作为10-50万元，一年的利润非常可观。

这个行业对普通人来说充满了无限的可能性和可能性。毕竟，这不适合1000万级以上资金的转移。对我来说，从普通人的10.8万增长到做资产管理和私募股权的草根目标，这是最感人的经历，总是回顾这样的目标和机会，也是一种明月的感觉。

这个圈子和我最初的判断是一致的。在大多数日内团队中，交易员的成功率为40-60%，10人可以获得4-6人的利润，这比我之前带来的日内高频投机团队要好得多。当然，这个圈子也吸收了一些行业专家的盈利模式和交易技巧。

这段时间正在测试中。利润最高最稳定的是正股涨停板的可转换债券溢价(这种方法的利润真的很高很稳定)，其次是日内超短的股债联动，再次是动量交易，最后是大单盘手动高频。每种交易模式都有自己的优缺点。在目前的可转换债券团队中，梅州、惠州、佛山、深圳、广州、河源、广西等很多团队和个人都有自己的神奇力量，暴利是毋庸置疑的。然而，经过这么长时间的测试，最大的收获是，并不是所有的模式都必须学习和使用。好好利用赚大钱是别人的事。最后，我们必须结合个人特点和经验来确定自己的交易模式。最明显的一点是，像我们这样的身体条件和市场经验，做正股涨停溢价和股债联动，利润是最稳定也是最大的。日内100笔动量和盘口人工高频应对日内交易，容易很容易失去方向感，交易过度，早上清醒的利润会在下午被打回来。经过测试，我们可以大致确定自己的交易模式可以优化到近三个月。

感谢大家的认可和收藏，朋友们默默的收藏量可观，真正的干货价值输出大家都能看到！！！

可转债新规已经实施一段时间了，可转债的玩法到现在已经基本成熟，有以下几点:

1.对于上市公司来说，发行融资后，可转换债券可以达到120元以上。强制赎回和转换股票可以得到适当的钱。对他们来说，可转换债券会上瘾，融资速度快。是否还钱几乎可以自己决定，融资成本低。看看东财、隆基、气模等。，他们都发了可转换债券2和3。如果政策允许的流程足够简化，我觉得可以转4到5，哈哈；

2.对于价值投资，可转换债券会有一些溢价来增加利润。在不违约的前提下，可转换债券有100元的独特价值支撑。在价格没有上限的机制下，一旦有热点话题合作，总会涨到300、500元，这也让很多人轻松实现年收入的50%-100%；

3、套利，安全赚取可怜的收益率，作为存款，也可以；

4.日内高频，这种分化比较严重，现在交易量严重下降。市场上一些日内交易量1000倍的高频程序化几乎被群体摧毁，成本急剧增加，交易量下降，没有操作空间。很多团队的回报率都在下降。不过，对我来说，我们控制得很好。在交易技术的模型中，我们首先追求盈亏比和机会筛选，然后考虑频率。这种频率不高，但回报率并没有想象的那么低。过去，我们在做期货高频人工投机时有这样的经验。这样的要求顺序在这一领域更具活力。

有些人与一些团队沟通，感受到新规定后的焦虑，有些人去期货，有些人增加了知识支付业务。我们也在做交易员，和合作伙伴做程序，是机器学习的方向，过去的目标波段，基础是可以做股票波段量化，现在开始感觉很好。做定量的事情，你可以一起交流。

当然，我们不排除交流和学习。如果我们想一起进步和成长，我们可以在信息中给我或V发私信，讨论学习小组中的行业朋友和学习朋友。讨论是各种交易策略、手法、分析和具体操作细节。我们将有筛选条件。如果我们不接受，就不要打扰我们，我不希望乱七八糟的人进入污染群。

今年的市场政策非常强劲，印花税下降了一半，股票T0吹了风，但这些不需要太关心，在中国，一切都移动到系统，几乎是一场长期的战斗，太多的老人不愿意试图失去黑纱帽来冒险进行改革。（放开ETF指数基金T0已经是另一轮爆发，很容易生产出一些数万年赚数千人和大量以交易为生的T0交易员）

我们能做的就是调整当前市场状态下的交易技巧，尽快适应。很多人没有适应。以前一天收入1w以上的，现在变成了毛毛雨，几个k，甚至一两个k，差距有点大。

许多行业和他们自己的工作与我沟通，也与一些定量机构精英运行程序，我认为足够稳定的技术足够优秀的团队领导者试图带来一些好幼苗，甚至讨论是否从线下办公室招聘工资+教学技术+资金，教学技术+资金但不支付工资，在线和线下大量团队积累，运行资金扩大团队收入。

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